当前位置:首页>量邦发布 > 列表

前情回顾上次在第一章:一般性投资(1)中,我们主要介绍了:(1) 一般性的投资逻辑;(2) 关于价格本身的一些数量化分析,包括:时间序列 全文>>

昨天有位大三学金融的同学留言询问如何学习、看哪些书,以便日后进入量化投资行业。我写了些建议,结果太长无法直接回复给他。熊大建议,干 全文>>

序言上次我们用3篇小文章浅尝辄止地介绍了量化投资中的一个分支—量化组合投资,有兴趣的读者请参看《瞎扯量化组合投资》系列文章。管中窥 全文>>

前情回顾上次说到(戳这里):投资请永远先考虑风险!股票组合的波动率可以通过共同因素的波动特征计算出来,这样可以大幅减少需要估计参数 全文>>

前情回顾上次说到:(1)我们可以把股票的收益分为共同因素关联部分()和除此之外的部分(ui),写做公式是(2)共同因素的选取方式多种多 全文>>

引言经常有人问我:你工作干啥的?研究量化投资。对方经常是简单说就是。。。研究炒股的。不早说,这个我懂!哪只股票好啊,推荐几个呗。60 全文>>

演讲者冯永昌系量邦科技董事长、中国期货业协会互联网金融委员会专家委员。演讲全文:现在讲的现代CTA,跟刚才讲的经典CTA基础是一样的,但 全文>>

演讲者冯永昌系量邦科技董事长、中国期货业协会互联网金融委员会专家演讲全文:今天过来跟大家分享一下程序化CTA,我先从双焦行情开始讲, 全文>>

其实各种所谓的十大往往都是各种排名体系在某个时间段之内的评选结果,期货策略也不例外。所有策略都有自己适应的品种和生命周期的,但是有 全文>>

1983年年中,著名的商品投机家理查德 丹尼斯与他的老友比尔 埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就 全文>>

Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发,是个日间趋势策略,与R-Breaker一样,曾长期排名 Futures Truth杂 全文>>

1996年乔治 普鲁特(George Pruitt)在期货杂志发布了原始的动态突破系统;由于策略的公开发布,这个版本的系统得到了很快 全文>>

肯特纳(Chester Keltner)于1960年提出了均线的应用,设计了肯特纳交易系统。通过计算最高价、最低价和收盘价三者均值的移动 全文>>

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明,1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futu 全文>>

恒温器交易系统和R-Breaker策略类似,同时考虑趋势交易和震荡交易,但特点是通过Choppy Market Index(CMI)指标判断市场 全文>>

布林带(BOLL Line)是由John Bollinger在20世纪60年代创建,最初用来判断市场走势的边界,即当价格移动到上轨或下轨附近后 全文>>

Copyright © 2016  京ICP备12042911号-1  北京量邦信息科技股份有限公司版权所有 公司简介 联系我们 加入我们