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【金融科技】摩根大通研發交易AI,揚言領先業界18個月,來看看它有何厲害

FT 2017-08-02 01:30:46 浏览量:852

全球收益最高投行摩根大通即將於其環球股票算法業務部門採用AI進行交易,而之前在歐洲進行的實驗中亦取得好成績。

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Photo from internet英國《金融時報》引述摩根大通全球股票電子交易業務負責人西蒙(Daniel Ciment)報道,這款名為LOXM的人工智能程式自第一季已經在歐洲演算法交易分部中使用,而未來更將在第4季度開始使用。

Photo from LinkedinLOXM主要功能為用最合宜的價錢、以最快的速度執行客戶交易指令。它配備的深度強化學習(Deep Reinforcement Learning)能力讓其可從以往數以十億計的交易中學習如何在不影響市場價格的情況下解決像抛售大量股份等問題。西蒙表示,這種操作過往都是由人手進行操作,但AI則可大量進行這些工作,提高效率。據悉,LOXM截至現時所達成的定價比標準水平高。

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除了摩根大通以外,過往亦有其他投資銀行嘗試利用AI及自動化技術以減少成本。瑞銀(UBS)最近就起用了自家AI解決客戶的交易後配置請求,為每項工作節省了45分鐘的人力。另外,UBS亦在處理客戶貿易波動方面採用了AI。不過,摩根大通仍然是華爾街中首間採用AI進行交易的投行。摩根大通更揚言,競爭對手將會起碼花18至24個月時間及數以百萬計的資金才會追上他們現有的技術

雖然LOXM未來可以教導其他機器分析客戶的交易行為模式,但它不會執行決策者的角色,只能分析交易模式。另外,摩根大通也指出已對這技術下了限制,故不會產生風險管理問題。

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